Toegewezen kapitaal
Toegewezen kapitaal bepaalt het maximale bedrag dat een strategie mag gebruiken.
Het is een harde limiet. Aurono zal deze nooit overschrijden.
Wat toegewezen kapitaal is
Section titled “Wat toegewezen kapitaal is”Toegewezen kapitaal is:
Het maximale valutabedrag dat deze strategie in de loop van de tijd aan aankopen mag besteden.
Het definieert het budget voor een strategie.
Hoe toegewezen kapitaal wordt gebruikt
Section titled “Hoe toegewezen kapitaal wordt gebruikt”Elke keer dat Aurono een koop uitvoert:
- Wordt kapitaal gereserveerd voor de strategie
- Wordt het resterende beschikbare budget verlaagd
Bij verkopen:
- Wordt kapitaal vrijgegeven aan de strategie
- Wordt het beschikbare budget dienovereenkomstig verhoogd
Toegewezen kapitaal volgt de netto blootstelling, niet het aantal trades.
Strikte handhaving
Section titled “Strikte handhaving”Aurono handhaaft het toegewezen kapitaal strikt:
- Niet lenen
- Geen margin
- Geen rood staan
- Geen gebruik door andere strategieen
Als er onvoldoende vrij kapitaal over is:
- Worden aankopen overgeslagen
- Er worden geen gedeeltelijke aankopen geplaatst
Dit gedrag is bewust.
Samenhang met ordergrootte
Section titled “Samenhang met ordergrootte”De ordergrootte moet binnen het toegewezen kapitaal passen.
Voorbeeld:
- Toegewezen kapitaal: EUR 1.000
- Koopbedrag: EUR 200
Maximaal:
- 5 kooporders kunnen tegelijkertijd actief zijn
Als er slechts EUR 150 beschikbaar is:
- Vindt er geen koop plaats
Aurono past ordergroottes niet aan.
Meerdere strategieen
Section titled “Meerdere strategieen”Elke strategie heeft eigen toegewezen kapitaal.
Strategieen:
- Delen geen kapitaal
- Lenen niet van elkaar
- Werken onafhankelijk
Dit zorgt voor isolatie en voorspelbaar gedrag.
Toegewezen kapitaal is geen blootstelling
Section titled “Toegewezen kapitaal is geen blootstelling”Toegewezen kapitaal garandeert niet:
- Volledige investering
- Doorlopend kopen
- Directe inzet
Het definieert alleen het maximaal toegestane gebruik.
Aurono zet kapitaal alleen in wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
Veelvoorkomende misverstanden
Section titled “Veelvoorkomende misverstanden”“Waarom stopte het met kopen?” Het toegewezen kapitaal was volledig gebruikt.
“Waarom kocht het niet een kleiner bedrag?” Aurono plaatst geen gedeeltelijke orders.
“Waarom staat er kapitaal stil?” Er werd niet aan de koopvoorwaarden voldaan.
Waarom dit belangrijk is
Section titled “Waarom dit belangrijk is”Toegewezen kapitaal biedt:
- Risicobeheersing
- Voorspelbare limieten
- Strategie-isolatie
- Bescherming tegen ongecontroleerde uitvoering
Het zorgt ervoor dat strategieen begrensd en beheersbaar blijven.
Kernpunt
Section titled “Kernpunt”Toegewezen kapitaal bepaalt hoeveel een strategie mag gebruiken, meer niet.
Aurono zal:
- Deze limiet te allen tijde respecteren
- Deze nooit overschrijden
- Nooit proberen er omheen te werken
Volgende pagina
Section titled “Volgende pagina”Ga verder met:
Veelgemaakte fouten
/strategy-builder/common-mistakes
Deze pagina brengt alles samen door veelvoorkomende configuratiemisverstanden te behandelen.