Wat RSI eigenlijk meet (en waarom 30/70 geen natuurwet is)
Eén moment is geen momentum
Stel je een tennisster voor, diep in een spannende derde set. Vraag “speelt ze op dit moment goed” en de uitkomst van haar laatste punt alleen zegt je bijna niets. Vraag in plaats daarvan “heeft ze van haar laatste twintig punten er meer gewonnen dan verloren, of juist andersom” en je leert iets echts over haar momentum.
Met RSI stel je die tweede vraag over de prijs. De RSI-indicator houdt nooit rekening met de prijs zelf. RSI volgt alleen het patroon van recente prijsbewegingen en meldt of stijgingen of dalingen de overhand hebben gehad.
Waar het getal eigenlijk op gebaseerd is
RSI staat voor Relative Strength Index en ondanks de ingewikkelde naam is het mechanisme erachter eenvoudig. Over een gekozen prijsgeschiedenis, meestal 14 candles, telt RSI de omvang van elke stijging en elke daling apart op en vergelijkt die twee gemiddelden. Een hoge waarde, dicht bij 100, betekent dat recente stijgingen de recente dalingen hebben overschaduwd. Een lage waarde, dicht bij 0, betekent het omgekeerde. Vijftig ligt in het midden, waar stijgingen en dalingen elkaar ongeveer in evenwicht houden.
Die vergelijking wordt afgevlakt op dezelfde manier als een voortschrijdend gemiddelde de prijs afvlakt, zodat één scherpe candle het getal niet wild laat schommelen. De afvlakmethode, ontwikkeld door J. Welles Wilder in 1978, is het enige technische detail dat de moeite waard is om te onthouden als je ooit iemands berekening wilt controleren. Al het andere is gewoon die vergelijking, uitgedrukt als een getal tussen 0 en 100.
Waarom 30 en 70, en waarom 14
Veertien periodes en de 30/70-verdeling zijn Wilders eigen oorspronkelijke standaardwaarden, geen regel die uit het gedrag van de markt zelf is afgeleid. Hij koos veertien omdat het paste bij de handelskalenders die gangbaar waren in zijn tijd. Hij noemde alles boven 70 “overbought” en alles onder 30 “oversold” omdat de prijs in zijn eigen tests op die niveaus vaak pauzeerde of omkeerde.
Decennia van gebruik maakten die twee getallen tot een afkorting die bijna iedereen herkent: een gedeelde taal heeft op zichzelf al waarde. Maar een korter stuk prijsgeschiedenis reageert sneller en schommelt heftiger; een langer stuk beweegt trager en vlakt meer af. Een verdeling van 20/80 signaleert minder momenten, met meer overtuiging per moment. Geen van deze keuzes is fout. Het zijn afwegingen en de populariteit van 14/30/70 is geschiedenis, geen bewijs.
Vertrouw nooit op RSI in isolatie
RSI meet niet wat de prijs op dit moment doet. RSI berekent alleen hoe recente stijgingen en dalingen in de prijs zich tot elkaar verhouden. Precies daarom werkt RSI goed als tweede mening en slecht als op zichzelf staand signaal: de prijs kan scherp dalen terwijl RSI nog lang niet oversold is en de prijs kan vlak blijven terwijl RSI verschuift door bewegingen van dagen eerder.
Alleen gebruikt vertelt RSI je of momentum recent kopers of verkopers heeft bevoordeeld. Samen met een echte prijstrigger wordt de vraag scherper: bevestigt het momentum de beweging die de prijs net heeft gemaakt of is dit een kortstondige hobbel? Die tweede vraag is de nuttige en daarvoor moet er een prijstrigger naast RSI staan, anders heeft de vraag geen betekenis.
De conclusie
RSI is een momentumindicator verpakt als mysterieuze oscillator: veertien candles, stijgingen tegenover dalingen, een getal tussen 0 en 100. Dertig en zeventig zijn conventies die de moeite waard zijn om te kennen, geen drempels die de markt ooit beloofd heeft te respecteren.
Aurono Start test RSI momenteel precies als een tweede mening: een optionele voorwaarde die momentum controleert nadat een prijstrigger afgaat, nooit een trigger op zichzelf. Het doorloopt nu de pre-release tests.
Aurono laat je zelf de regels bepalen en voert ze uit op je eigen apparaat. Wanneer een nieuwe voorwaarde zoals deze verschijnt, is hij overal zichtbaar waar je strategie zichzelf uitlegt: de pipeline, de samenvatting, het audit-logboek.
Probeer Aurono gratis in shadow modus. Een licentie van €99 ontgrendelt live trading.